Valor em risco no mercado forex

Valor de mercado.

O valor de mercado de uma posição forex a qualquer momento é o valor da moeda nacional que poderia ser comprada na mesma taxa de mercado em troca do valor da moeda estrangeira a ser entregue no âmbito do contrato Forex.

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Calculadora de VaR Forex (Value At Risk).

* Nem todos os instrumentos (metais e CFDs em particular) estão disponíveis em todas as regiões.

O Valor em Risco (VaR) é uma medida de gerenciamento de risco amplamente utilizada em finanças. Ele fornece uma estimativa da perda potencial de uma carteira de ativos com base no desempenho histórico. Existem três elementos na definição de VaR:

quantidade de perda em período de tempo de valor em que o risco é avaliado nível de confiança ou probabilidade de risco estimado.

O cálculo VaR pode ser aplicado a qualquer mercado financeiro, incluindo o Forex, conforme mostrado na calculadora experimental nesta página. É importante notar que o VaR mostrado por esta calculadora não implica a direção do movimento do mercado. Isso permite uma avaliação do risco para posições curtas e longas (ou seja, existe risco em qualquer direção).

Existem vários métodos para calcular VaR e cada um pode gerar um resultado diferente. A calculadora VaR aqui usa a distribuição histórica dos movimentos de preços (alto-baixo) para o par de moedas e a janela de tempo selecionados. A distribuição é usada para aproximar o nível de movimento em várias probabilidades (nível de confiança) *. Embora esta seja uma abordagem simplificada, ela ainda pode ser usada para ter uma idéia de quantidade de movimento para diferentes pares de moedas e janelas de horário.

Nota: O VaR não leva em consideração todos os tipos de riscos (por exemplo, risco de liquidez, risco regulatório, risco soberano, etc.) e existe sempre a possibilidade de o mercado ultrapassar o valor estimado mostrado pela calculadora acima. No mercado Forex especificamente, grandes eventos econômicos podem causar um aumento acentuado ou queda dos preços em um curto período de tempo. Portanto, é altamente recomendável tomar medidas adicionais em consideração ao avaliar o risco associado à negociação Forex.

Contratos de Diferença (CFDs) ou Metais preciosos NÃO estão disponíveis para residentes nos Estados Unidos.

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Forex - FX.

O que é 'Forex - FX'

Forex (FX) é o mercado em que as moedas são negociadas. O mercado cambial é o maior mercado líquido do mundo, com valores negociados médios que podem ser trilhões de dólares por dia. Inclui todas as moedas do mundo.

Não há mercado central para troca de moeda; O comércio é conduzido ao balcão. O mercado forex está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana, exceto para férias, e as moedas são negociadas em todo o mundo entre os principais centros financeiros de Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney. O forex é o maior mercado do mundo em termos do valor total de caixa negociado, e qualquer pessoa, empresa ou país pode participar desse mercado.

BREAKING DOWN 'Forex - FX'

As transações de Forex ocorrem em um ponto ou em uma base para a frente.

Transações Spot.

Um acordo spot é para entrega imediata, que é definido como dois dias úteis para a maioria dos pares de moedas. A principal exceção é a compra ou venda de dólares americanos versus dólares canadenses, que é liquidado em um dia útil. O cálculo do dia útil exclui sábados, domingos e feriados legais em qualquer moeda do par negociado. Durante a temporada de Natal e Páscoa, alguns comércios no local podem levar até seis dias para se instalarem. Os fundos são trocados na data de liquidação, e não na data da transação.

O dólar dos EUA é a moeda mais negociada. O euro é a contra moeda mais ativamente negociada, seguida do iene japonês, da libra esterlina e do franco suíço.

Os movimentos do mercado são conduzidos por uma combinação de especulações, especialmente no curto prazo; força econômica e crescimento; e diferenciais de taxa de juros.

Transações diretas.

Qualquer transação forex que se ajuste a uma data posterior ao ponto é considerada uma "frente". O preço é calculado ajustando a taxa spot para contabilizar a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas. A quantidade do ajuste é chamada de "pontos de avanço". Os pontos de avanço refletem apenas o diferencial de taxa de juros entre dois mercados. Eles não são uma previsão de como o mercado spot comercializará em uma data no futuro.

Um forward é um contrato sob medida: pode ser por qualquer quantia de dinheiro e pode se liquidar em qualquer data que não seja um fim de semana ou feriado. As transações com prazos superiores a um ano são relativamente incomuns, mas são possíveis. Como em uma transação no local, os fundos são trocados na data de liquidação.

Um "futuro" é semelhante a uma vantagem na medida em que é para uma data mais longa do que o local, e o preço tem a mesma base. Ao contrário de um forward, ele é negociado em uma troca, e só pode ser executado por montantes e datas especificados. Com um contrato de futuros, o comprador paga uma parte do valor do contrato na frente. Esse valor é marcado a mercado diariamente, e o comprador paga ou recebe dinheiro com base na mudança de valor. Os futuros são mais utilizados pelos especuladores, e os contratos geralmente são fechados antes do vencimento.

Valor em risco: problemas e implementação no mercado Forex na Índia.

26 páginas postadas: 3 de dezembro de 2003.

Golaka C. Nath.

Clearing Corporation da Índia.

Universidade de Goa - Departamento de Comércio.

O Value-at-Risk (VaR) foi amplamente promovido pelo Banco para Liquidação Internacional (BIS), bem como pelos bancos centrais de todos os países como forma de monitorar e gerenciar o risco de mercado e como base para a definição de padrões de capital mínimo regulatórios. O Acordo de Basileia revisado, implementado em janeiro de 1998, torna obrigatório que os bancos usem VaR como base para determinar o montante do capital regulatório adequado para cobrir o risco de mercado. O câmbio é uma parte importante da participação dos bancos e, portanto, está sujeito a riscos. Adotamos três categorias de métodos de VaR, a saber, Métodos de Variância-Covariância (Normal), incluindo Risco-Métrica, Simulação Histórica (HS) e abordagem Baseada em Índice de Cauda. Utilizamos os dados da taxa de câmbio diária de 1º de março de 1993 a 8 de outubro de 2003 para nossa análise. Os resultados empíricos mostram que a maioria dos modelos está falhando em 1 500 rolando a janela, enquanto os dados da amostra completa excedem a estimativa do VaR.

Palavras-chave: Risco de mercado, valor em risco, modelos de VaR.

Classificação JEL: C0, C4, C5, G1.

Golaka Nath (Autor do Contato)

Clearing Corporation of India (email)

FP No. 822 Collegel Lane.

Off S K Bole Road. Agar Bazar Dadar (W)

Mumbai, MAHARASTRA 400028.

Universidade de Goa - Departamento de Comércio.

Taleigao, Goa - 403 206.

2451347 (342) (Telefone)

Estatísticas de papel.

Jornais relacionados.

Mercado de capitais: eJournal de preços e avaliação de ativos.

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Regulamento de Instituições Financeiras eJournal.

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Valor em risco - VaR.

O que é 'Value At Risk - VaR'

O valor em risco (VaR) é uma técnica estatística utilizada para medir e quantificar o nível de risco financeiro dentro de uma empresa ou carteira de investimentos ao longo de um período de tempo específico. Esta métrica é mais comumente usada pelos bancos de investimento e comercial para determinar a extensão e relação de ocorrências de perdas potenciais em suas carteiras institucionais. Os cálculos VaR podem ser aplicados em posições ou carteiras específicas como um todo ou para medir a exposição ao risco em toda a empresa.

BREAKING Down 'Valor em risco - VaR'

Aplicando VaR.

Os bancos de investimento geralmente aplicam modelos de VaR para risco de toda a empresa devido ao potencial de mesas de negociação independente para expor a empresa a ativos altamente correlacionados sem intenção. O uso de uma avaliação de VaR em toda a empresa permite a determinação dos riscos acumulados de posições agregadas ocupadas por diferentes mesas de negociação e departamentos dentro da instituição. Com base nos dados fornecidos pela modelagem de VaR, as instituições financeiras podem determinar se eles possuem reservas de capital suficientes para cobrir perdas ou se os riscos maiores do que aceitáveis ​​exigem que as explorações concentradas sejam reduzidas.

Problemas com Cálculos VaR.

Não existe um protocolo padrão para as estatísticas utilizadas para determinar o risco de ativos, portfólio ou em toda a empresa. Por exemplo, as estatísticas tiradas arbitrariamente de um período de baixa volatilidade podem subestimar o potencial de ocorrência de eventos de risco, bem como a magnitude potencial. O risco pode ser ainda mais discreto usando probabilidades de distribuição normais, que geralmente não são responsáveis ​​por eventos de cisnes extremos ou negros.

A avaliação da perda potencial representa a menor quantidade de risco em uma série de resultados. Por exemplo, uma determinação de VaR de 95% com 20% de risco de ativos representa uma expectativa de perder pelo menos 20% em média cada 20 dias. Neste cálculo, uma perda de 50% ainda valida a avaliação de risco.

Esses problemas foram expostos na crise financeira de 2008, já que cálculos VaR relativamente benignos subestimaram a ocorrência potencial de eventos de risco colocados por carteiras de hipotecas de alto risco. A magnitude do risco também foi subestimada, o que resultou em índices extremos de alavancagem dentro das carteiras subprime. Como resultado, as subestimações da ocorrência e da magnitude do risco deixaram as instituições incapazes de cobrir bilhões de dólares em perdas à medida que os valores das hipotecas subprime colapsaram.