Sistema de negociação semi-automatizado

Sistema de negociação semi automatizado.

Java também é popular. Não permita mais stop order ou limitar as reversões da ordem do permitido pelos parâmetros de entrada do usuário MaxLimitReversals e MaxStopReversals. Se for verdade, a negociação só pode ocorrer em barras em tempo real. Por conveniência, a barra de ferramentas na parte superior do espaço de trabalho do gráfico pode ser personalizada para incluir um ícone de lápis do ícone Draw Trend Line na parte inferior direita: como criar seu próprio negócio de negociação algorítmica.

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Vídeo por tema:

Semi Automate Strategy usando savenigeria ORB Scanner & Zerodha (in hindi)

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SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.

Entrevista com Salvatore Sivieri.

CEO e Departamento de Análise de Mercado da X-SGS Team.

A experiência da Salvatore Sivieri na indústria FOREX remonta a 2002, quando desenvolveu seus primeiros indicadores de força absoluta em divisas para um projeto de pesquisa universitário. Desde então, Salvatore realizou muitos estudos e análises sobre o comportamento forex em relação à tendência real do mercado em diferentes países. Salvatore trabalhou como comerciante independente até 2009, ano em que conheceu seus futuros parceiros na X-SGS Team. Nesta entrevista, Salvatore conta a FX Trader Magazine sobre sua teoria sobre Negociação Semi-Automática, implementada no que é agora o PTC & ndash; Power Trade Console.

Conte-nos sobre sua experiência e os fundadores & rsquo; atrás do projeto da equipe X-SGS.

A X-SGS Team é uma empresa com sede na Suíça fundada por um grupo de jovens profissionais com uma experiência significativa nos setores de Finanças Estratégicas e TI, que combinaram suas habilidades e know-how para desenvolver ferramentas inovadoras para o mercado de negociação on-line. A Companhia possui duas áreas principais: & ldquo; Market Analysis & amp; Strategy & rdquo ;, que eu sou líder e "Desenvolvimento de Produto", liderado por Giorgio Lippolis. Minha experiência nesta área remonta a 2002 com um projeto de pesquisa com o objetivo de analisar as interações entre o Mercado de Câmbio e os índices de Macroeconomia para países específicos. A Giorgio liderou projetos de TI complexos por quase vinte anos para a Telco, Empresas do Setor Público e Bancos / Instituições Financeiras.

Você afirma ter desenvolvido o primeiro software de negociação Semi-Automated no mundo. Você acredita que a negociação semi-automatizada é a melhor abordagem para o comércio on-line?

O comércio on-line é feito basicamente de acordo com duas abordagens principais. Há o & ldquo; Discretional & rdquo; modo, focado no Trader, com base em suas próprias habilidades e experiência. Ele opera diretamente no mercado fazendo sua própria análise, construindo suas próprias estratégias e seguindo-as pessoalmente em qualquer momento. Esta maneira de trabalhar é flexível, pois também é potencialmente lucrativa, mas requer muitas horas de trabalho e gera estresse. O outro é o & ldquo; Automatic & rdquo; modo, onde o Trader usa um ou mais sistemas automáticos que operam em um modo totalmente automatizado. Esses sistemas são baseados em algoritmos seqüenciais, que não são flexíveis, e eles levam frequentemente a um alto nível de perda e muitas vezes trabalham com uma relação lucro / risco inferior a 1. Com o nosso sistema de negociação semi-automatizado PTC, que significa Power Trade Console, nós fomentamos o que era bom em ambos os métodos. Estamos dando ao Trader a capacidade de analisar o mercado, ajudando-o no processo de tomada de decisão, com o apoio do módulo interno de AI, equilibrando o dinheiro e o gerenciamento de riscos. Mas nós automatizamos todas as atividades padrão e repetitivas envolvidas no processo de negociação on-line. A nova versão do PTC oferece novos recursos para comerciantes profissionais e investidores que dependem deles para o seu investimento, com um EA interno aprimorado (Expert Advisor) e um novo complemento da Ferramenta de espelhamento. Aqui, na X-SGS Team, podemos realmente e orgulhosamente dizer que, com o PTC, tudo o que um comerciante poderia pedir para apoiar e melhorar o seu trabalho foi feito!

Em que mercados o seu sistema semi-automatizado pode ser usado?

A PTC trabalha com todos os instrumentos financeiros disponíveis no Broker do Trader & rsquo; portanto, podemos operar em qualquer mercado que desejemos: Forex, CFDs, Commodities, Indexes, etc. O sistema foi projetado para ser uma ferramenta extremamente flexível, adequada para qualquer negociação meio Ambiente.

O PTC requer habilidades técnicas especiais pelo usuário?

Não, não há necessidade de nenhuma habilidade adicional. No momento, a PTC funciona no topo do MT4, portanto, quem trabalha com ele simplesmente tem que inserir as operações em nosso software. Nós criamos e colocamos material de treinamento e educacional disponível no xsgs-team / webinars além de uma ampla ajuda on-line em cada seção e forma do próprio PTC. Os comerciantes também podem encontrar documentação on-line adicional e um tutorial em vídeo na área PTC do nosso site xsgs-team / ptc.

Quais são as desvantagens dos Expert Advisers padrão em relação ao seu software?

Os sistemas automáticos não são flexíveis. Eu tenho trabalhado com esses sistemas, além do PTC, e na minha experiência é necessário um monitoramento constante, como uma análise profunda. O modo Semi-Automated, que PTC implementa, é a melhor maneira de obter excelentes resultados para o trabalho de um comerciante.

Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens da negociação automatizada em comparação com a negociação discricionária?

É verdade que os sistemas automatizados permitem que os comerciantes não tomem decisões diretas e reduzam seu tempo de trabalho, mas, por outro lado, é bem sabido que os sistemas automatizados geralmente geram perdas. O modo discrecional, que está fazendo os comerciantes pensar, decidir e agir de maneira direta, é com certeza mais demorado e requer um grande esforço.

Você acha que os comerciantes da FX usarão sistemas automáticos mais e mais no futuro?

Não, o futuro definitivamente não está nos sistemas automatizados, mas no know-how compartilhado gerado pelos comerciantes especialistas que operam no mercado, que podem ser usados ​​parcial ou totalmente por outros através de ferramentas e softwares específicos. A abordagem semi-automática permitirá que os comerciantes especialistas maximizem seus lucros, melhorem seu desempenho com uma redução no estresse. Ao mesmo tempo, o conceito semi-automático implementado no PTC permitirá aos usuários menos experientes seguir os sinais dos comerciantes profissionais.

Quanto importa a educação na negociação?

X-SGS Team é uma empresa que quer melhorar as habilidades de negociação de seus usuários. É por isso que, no nosso site, carregamos uma grande quantidade de documentação de Vídeos para apresentações de slides e também o Webinar que eu dou regularmente. Tudo é claramente explicado para ajudar os comerciantes que ainda não são especialistas a obter a base para o seu trabalho, bem como comerciantes especializados para melhorar seus conhecimentos em tópicos específicos. Além deste material educacional genérico, também criamos algum material sobre o uso do PTC, incluindo os vídeos passo a passo, para que todos possam realmente se tornar proficientes com o nosso software em um curto espaço de tempo, e se tornar um bom comerciante.

Quais as habilidades pessoais que um comerciante deve desenvolver para ter sucesso?

Isso é algo que eu constantemente dito durante minhas aulas. Com certeza, é importante estar disposto a arriscar, o comércio significa oportunidade de fazer bons lucros, mas antes disso você tem que arriscar. Além disso, o comerciante deve ser extremamente racional. Tudo pode virar melhor com o apoio de alguém que pode levá-lo ao longo do caminho, e posso mostrar o caminho para os iniciantes.

Você planeja adicionar outras plataformas, exceto o MT4?

No momento, o PTC está disponível apenas para a plataforma MetaTrader4, mas em breve lançaremos uma versão compatível com o MT5 e as plataformas de negociação mais usadas.

Codificação de sistemas de negociação.

Por Justin Kuepper.

Como são criados sistemas de negociação automatizados?

Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar.

Vantagens e desvantagens.

Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalhe fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:

Se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Sistemas de negociação de estoque completamente automatizados versus semi-automatizados.

É a era da comunicação digital e automação onde quase todos os campos estão sendo submetidos a diferentes graus de assistência automatizada. A negociação de ações é uma atividade sensível ao mercado em que os comerciantes precisam estar atentos às mudanças menores, pois essas flutuações podem ser um sinal de lucro ou podem ser um sinal para a próxima perda. O Software de negociação de ações automatizado proporcionou grande comodidade e alívio aos comerciantes, em que toda a análise de mercado é feita pelo sistema de acordo com a estratégia de negociação específica e o estilo do comerciante. Mas qual sistema automatizado deve ser selecionado? Vamos tentar descobrir os principais pontos de consideração que o ajudarão a obter o robô comercial mais relevante.

Robôs de negociação de dia totalmente automatizados.

Software de negociação totalmente automatizado são sistemas operados por computador que analisam as condições do mercado com base em algoritmos pré-codificados e fazem pedidos com a troca / corretor quando o cenário de mercado se tornar mais lucrativo conforme a estratégia do comerciante. As pessoas geralmente usam esses sistemas automatizados, além de outras ferramentas, como "negociação algorítmica" e "pools escuros", que são tipos específicos de redes de comunicações eletrônicas. O ano de 2018 testemunhou o uso ativo de sistemas automatizados, em que mais de 70% das ações que foram negociadas no NASDAQ e na NYSE foram os resultados dos resultados automatizados processados ​​pelo sistema.

Robôs Semi-Automatizados de Stock Trading

As versões semi-automáticas de robôs comerciais são semelhantes em função das contrapartes totalmente automatizadas, com a diferença na incapacidade dos sistemas semi-automáticos para fazer pedidos. O software semi-automatizado apenas conduz as análises e fornece estimativas das melhores condições de mercado que se adequariam ao estilo de negociação do comerciante. Algoritmos também são usados ​​neste sistema para fornecer as regras básicas de especulação comercial. No entanto, os pedidos não podem ser colocados com a troca.

Qual o robô de negociação deve ser usado?

Esta é uma escolha que depende em grande parte das preferências pessoais. Se você é novato no cenário de negociação automatizada, os sistemas semi-automáticos seriam a opção mais segura, pois indicaria o melhor cenário de negociação e os pedidos só seriam colocados quando o comerciante quiser colocá-lo. Os sistemas de negociação totalmente automatizados são perfeitos para os comerciantes que possuem boa experiência no mercado de ações e suas estratégias de negociação foram colhendo lucros com o desempenho consistente do mercado. Tais comerciantes estão confiantes de suas estratégias e podem assumir o risco de permitir que os sistemas façam pedidos assim que as condições do mercado se tornem favoráveis.

Código embutido.

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Uma Estratégia Semi-Automática de Negociação de Linha de Tendências.

O gráfico abaixo ilustra as linhas de tendência desenhadas pelo usuário que controlam uma estratégia semi-automatizada para executar as negociações desejadas: (1) uma entrada de ordem de parada de venda (TL pontilhada TL), (2) uma meta de lucro (TL verde sólido) e (3) uma ordem de parada de compra como perda de parada (TL verde pontilhada):

Clique para ampliar a imagem.

Definindo Linhas de tendência amigáveis ​​ao usuário.

As linhas de tendência classicamente desenhadas fornecem um dos melhores indicadores para identificar uma mudança ou ruptura de uma tendência. Por esse motivo, seu uso na direção de estratégias comerciais semi-automáticas está se tornando mais popular.

Vários métodos foram propostos para ativar pedidos usando linhas de tendência desenhadas manualmente no gráfico. Por exemplo, o número da linha de tendência ou sua cor pode ser usado para identificar o tipo de ordem desejado (Limite de Compra, Parada de Compra, Limite de Venda, Parada de Venda).

As características desejáveis ​​de qualquer sistema usado para definir linhas de tendência são que seja lógico, intuitivo e amigável:

No entanto, o uso de números de linha de tendência para identificar o tipo de ordem desejada é problemático. O comerciante deve desenhar as linhas de tendência desejadas em uma ordem específica, uma vez que os números das linhas de tendência são atribuídos sequencialmente à medida que são adicionados a um gráfico. O comerciante deve garantir que não existam outras linhas de tendência no gráfico, uma vez que as linhas de tendência desenhadas anteriormente podem ter exibido a partir do intervalo de dados exibido no gráfico. Se um erro for feito e uma linha de tendência é excluída e, em seguida, redesenhada, os números da linha de tendência podem não corresponder mais aos tipos de ordem associados e a estratégia pode não se comportar conforme o esperado.

Usar cor para identificar o tipo de ordem desejado é um pouco mais amigável e menos propenso a erros comerciais. Depois de definir as cores específicas que são para representar tipos específicos de pedidos (Limite de Compra, Parada de Compra, Limite de Venda, Parar de Venda, etc.), funções como a função de Tradestation incorporada TL_FindColor podem ser usadas para localizar o número da linha de tendência de A primeira linha de tendência que combina uma dessas cores. Infelizmente, o número de cores que exibem brilhantemente em um gráfico é limitado e as cores mais escuras não são facilmente vistas.

Usando tanto a linha de tendência Cor e Estilo (sólido, tracejado, pontilhado, etc.) para identificar os vários tipos de ordem parece ter algumas vantagens:

Como ordens (Buy Limit, Buy Stop) podem ser atribuídas a mesma cor, mas estilos diferentes, produzindo uma tarefa mais fácil de usar, emprestando-se a uma curva de aprendizado mais curta e um risco menor para os acidentes # 82221; de escolher a cor incorreta. Da mesma forma, as ordens que compartilham outras características similares (Buy Stop, Sell Stop) podem ter o mesmo estilo (por exemplo, linha de tendência pontilhada), mas cores diferentes. Com vários estilos disponíveis, é necessário usar menos cores, permitindo o uso das cores mais brilhantes e visíveis para linhas de tendência e uma atribuição intuitiva e lógica de combinações de cores e estilos que é fácil de lembrar.

A maioria das ações de estratégia de negociação pode ser reduzida para quatro tipos de pedidos, Limite de Compra, Parada de Compra, Limite de Venda e Parar, da seguinte forma:

Para tornar a negociação da linha de tendências mais intuitiva e fácil de usar, Color e Style podem ser usados ​​para identificar características semelhantes desses quatro tipos de ordem, como no seguinte arranjo:

Exemplos de Negociação.

Trend Line Break Out Entry.

Muitas vezes pensa em um comércio de fuga como um canal de preço de movimento horizontal e ordens de parada horizontal acima e abaixo do canal, esperando por uma fuga em qualquer direção.

No entanto, um uso mais freqüente da entrada da linha de tendência é uma ruptura em uma tendência significativa. Claro que a palavra significativa é relativa, mas o objetivo é encontrar uma tendência que tenha continuado por barras suficientes para que, uma vez que a tendência quebra o retracement será suficiente para gerar lucro.

Petróleo Bruto (CLK09)

O gráfico acima mostra uma tendência ascendente nos futuros do petróleo bruto (CLK09) de aproximadamente 2 dólares. Este não é um grande movimento para o petróleo, mas um retracement grande o suficiente para gerar lucro é antecipado quando esta tendência está quebrada.

Uma linha de tendência Red Dotted foi desenhada abaixo da tendência de preços indicando que uma ordem de parada de venda é desejada. Quando esta linha de tendência é atingida, um contrato será vendido curto.

Posição curta desencadeada pela Trend Line.

Pouco depois, no quadro acima, o Stop de venda é atingido e uma posição curta é tomada:

Parar a perda e as linhas de tendências de metas de lucro adicionadas.

À medida que o movimento para baixo avança no gráfico abaixo, uma linha de tendência de compra (Green Pattern) é adicionada, representando uma perda de parada inicial. A linha de tendência do limite de compra (Green Solid) é adicionada, representando um alvo de lucro potencial.

Stop linha de tendência de perda angeled para baixo para seguir a tendência.

No gráfico acima, a tendência descendente torna-se ainda mais estabelecida. A linha de tendência da compra de parada (verde) está inclinada para baixo para criar uma interrupção até mesmo parar a perda. Não se sabe se esta linha de tendência ou o objetivo de lucro serão atingidos primeiro.

O pequeno retracement atinge a linha de tendência Buy Stop, encerrando o comércio.

À medida que a ação do preço continua, um retracement menor atinge a linha de tendência do Buy Stop, e o comércio é fechado por um pequeno lucro de US $ 370.

Os futuros de cobre HGK09 estavam tendendo para baixo e, em seguida, começam a se mover lateralmente.

Uma oportunidade potencial de negociação em escala é antecipada. Uma linha de tendência de perda de proteção protetora é desenhada acima e abaixo do novo intervalo de negociação.

As linhas de tendência de ordem de compra e venda são adicionadas dentro do intervalo de negociação acima.

As propriedades da estratégia são ajustadas para permitir vários negócios em um cenário de negociação de intervalo, definindo o Maximum Trades para um número grande (99) e definindo o MaxLimitReversals para um grande número similar (99):

A estratégia é ativada e começa a negociar.

À medida que o tempo avança, ocorrem vários outros negócios de alcance. Eventualmente, o preço se move mais alto e desencadeia a linha de tendência de stop loss acima do intervalo de negociação para parar a negociação adicional.

A análise do desempenho da estratégia indica lucro significativo dessa abordagem. Depois de subtrair o lucro das primeiras 2 negociações (US $ 7.333) que foram feitas em barras históricas na criação da estratégia, o lucro líquido da negociação é de US $ 20.000 e # 8211; $ 7.333 = $ 12.666.

Descrição do Código.

O programa principal é dividido em duas seções, contendo o código que deve ser executado (1) com cada marca e (2) no final de cada barra.

Toda região de processamento de tiques.

Esta seção deve ser executada com cada tico e realiza o seguinte:

Determine a posição de mercado. Determine quando os dados em tempo real são iniciados. Se o RealTimeOnly foi especificado, identifica quando os dados em tempo real estão disponíveis e sinaliza a estratégia para começar a processar negócios. Determine se houve uma mudança de posição. Se a posição foi alterada, processe esta alteração usando o método ProcessPositionChange. Para processar as alterações de posição, três métodos de componente criados para: (1) determinar qual ordem apenas executada resultando em uma mudança de posição (Method OrderExecuted), (2) garantir que parar as ordens de reversão complete a inversão de posição (Method StopReversalCompletion) e (3) ajuste a lógica da estratégia após qualquer alteração na posição (Method SetStrategyLogic). Todos estes são descritos em mais detalhes abaixo. Verifique se o usuário moveu qualquer linha de tendência ativa dentro dos segundos ReCalcSeconds segundos. Se o usuário mudar a posição de uma linha de tendência enquanto a estratégia estiver sendo executada, o novo valor da linha de tendência é calculado pelo Método TLCalcValue e o novo valor é refletido no A estratégia correspondente gerou pedidos. A inclinação da linha de tendência também é recalculada neste momento, uma vez que o usuário também pode ter alterado a inclinação da linha de tendência também. Envie todas as ordens com base em linhas de tendência atualmente ativas, usando Method ProcessTradeOrders.

Método ProcessPositionChange Components.

Determinar qual ordem acabou de executar é mais complicado do que se poderia pensar. Quando um preço limite é atingido, não há garantia de que a ordem limite será executada. Da mesma forma, se as ordens de paragem estão sendo encaminhadas para o servidor Tradestation, o preço que atinge o preço de parada ainda não é suficiente para determinar se a ordem de parada foi executada porque as Preferências de Entrada de Ordem para parar de ativar definido pelo usuário não são conhecidas pela estratégia.

Method OrderExecuted determina qual a ordem que acabou de executar, comparando o último preço do tick com os vários valores de ordem ativos. A ordem mais próxima do preço do último tic é assumida como a ordem que desencadeou a mudança na posição. Isso funciona bem para limitar e parar as orers. Ordens de mercado, quando a estratégia é necessária para fazê-los, assumem a execução imediata. Portanto, a ordem & # 8220; que apenas executou & # 8221 ;, contido na variável ID_Order, é codificada quando uma ordem de mercado é emitida.

Existe um problema bem documentado com perda de sincronização da posição real com a posição da estratégia quando as ordens de parada tentam reverter uma posição existente.

Isso ocorre porque uma estratégia quebra uma ordem de reversão em dois componentes. Por exemplo, ao reverter uma posição longa, a estratégia responderá a uma instrução SellShort Next Bar LimitValue Limit gerando dois pedidos separados: (1) Vender o Limite de Limite de Velocidade do Próximo (para fechar a posição longa) e (2) SellShort Próximo Limite de Limite de Bar.

Em barras históricas, estas duas ordens são executadas sem problemas. No entanto, em barras de tempo real, a primeira ordem é executada, e a segunda ordem geralmente é cancelada.

Ao monitorar a MarketPosition atual e identificar a ordem mais recente que executou, pode-se determinar se a reversão desejada da posição foi realmente realizada.

Existem duas soluções para garantir que as ordens para reverter uma posição usando uma ordem de parada sejam concluídas com sucesso.

A primeira solução é usar o código, e este é o propósito do método StopReversalCompletion. Se a reversão da posição pretendesse, então a inversão variável será verdadeira. Se a posição muda de posição curta ou longa para plana, então a inversão não foi concluída. Nesse caso, Method StopReversalCompletion emitirá o pedido de mercado apropriado para completar a reversão.

O segundo método é realizado definindo propriedades de estratégia da seguinte maneira:

Formato & # 8211; Todas as estratégias & # 8211; Guia Automação.

Envie a estratégia gerada parar pedidos diretamente para a Rede de Execução de Pedidos da TradeStation e sempre aguarde as ordens de parada no servidor de Parada da Rede de Execução de Pedidos da TradeStation, mesmo se o destino de execução suportar nativamente as ordens de parada.

Se as configurações de formatação da estratégia acima forem usadas, então o método StopReversalCompletion nunca precisa ser chamado. Este segundo método é o método recomendado, e é assumido que o usuário usará essas configurações. Por esse motivo, a chamada para Method StopReversalCompletion foi comentada no programa principal.

Se o usuário NÃO desejar usar esses formatos & # 8211; Todas as configurações de Estratégias, então a chamada para o método deve ser descomentada no programa principal.]

Método SetStrategyLogic é responsável pela aplicação das seguintes regras de negociação:

A Buy Stop não pode ser & # 8220; hit & # 8221; mais de uma vez por estratégia executada. Um pedido de parada de compra pode ser usado para entrar em um comércio quando o preço sair de um canal comercial ou quando o preço sair de uma tendência descendente. Essa ordem de parada só pode ser & # 8220; hit & # 8221; uma vez durante uma corrida de estratégia. Esta regra é projetada para evitar a situação em que uma segunda ordem será gerada se a ação de preço retornar abaixo dessa linha de tendências e passar por uma segunda vez a partir de baixo. Presume-se que o usuário pretendia que tal ordem fosse executada apenas uma vez. Se o usuário quiser emitir uma segunda ordem BuyStop após o primeiro comércio ter fechado, a linha de tendência do BuyStop pode ser movida para sua nova posição e, em seguida, a estratégia atualizado com Ctl-R. Isso irá restaurar todas as linhas de tendência válidas no gráfico para & # 8220; ativo & # 8221; status para geração de novos negócios. A Sell Stop não pode ser "hit" mais de uma vez por estratégia executada. O raciocínio é o mesmo que no item (1), exceto que a direção do comércio é oposta. Uma ordem limite não pode executar mais de uma vez por estratégia se variável ReverseOnLimitOK = false.

End Of Bar Processing Region.

O processamento de fim de barra inclui as seguintes tarefas:

Método EstratégiaInicializar (executado apenas uma vez) Cria uma variável de rótulo que exibirá os parâmetros de entrada no gráfico Identifica todas as linhas de tendência válidas, usando o Método TLValid. Uma linha de tendência válida é aquela cuja cor e estilo corresponde ao de um tipo de ordem definido . Uma vez que a inclinação de uma linha de tendência não se altera durante o processamento de barras históricas, a inclinação só precisa ser determinada uma vez por cada linha de tendência e também é calculada pelo método TLValid. As barras de tempo reais devem ser tratadas de forma diferente, porque a o usuário pode mover uma ou mais linhas de tendência durante a execução da estratégia e isso pode mudar sua inclinação. O recálculo do valor da linha de tendência e da inclinação é manuseado na seção Todos os Tick Processos do programa principal, em uma freqüência determinada pelo parâmetro de entrada ReCalcSeconds. Testes para linhas de tendências duplicadas para o mesmo tipo de ordem (BuyLimit, BuyStop, SellLimit, SellStop). Uma linha de tendência desenhada anteriormente no gráfico pode estar agora fora da área exibida do gráfico e o usuário pode estar desconhecido de sua presença. As linhas de tendência duplicadas geralmente indicam um erro de usuário e a detecção de duplicatas é necessária para garantir que o comerciante não cause inadvertidamente a execução de transações indesejadas. Determina a data de início mais adiantada de qualquer linha de tendência válida. Não há necessidade de a estratégia gerar quaisquer pedidos até que o CurrentBar tenha atingido a data e a hora de início da linha de tendência mais recente. Ao identificar esta data e hora de início, todas as barras anteriores a esta data podem ser ignoradas, resultando em maior eficiência. O TrategyOK, que alterna a estratégia para iniciar o processamento de pedidos, é definido como verdadeiro quando a barra atual atingiu o início da data e hora de a linha de tendência de aparência mais antiga. Define a posição da estratégia para qualquer posição existente especificada no parâmetro de entrada SetStrategyPosition. Although configurando o parâmetro de formatação & # 8220; Adote a posição do mundo real para a conta atual & # 8221; também realizará essa sincronização, não o faz até pouco antes de as barras em tempo real começarem a ocorrer. Portanto, a estratégia não tem conhecimento da posição histórica do bar, onde a posição histórica foi colocada até a primeira barra em tempo real. Ao definir a posição de estratégia histórica no início do gráfico, a estratégia é conscientes desta posição durante todos os bares históricos, e trocarão corretamente em barras históricas, bem como as barras em tempo real para todas as linhas de tendências válidas desenhadas. Determine quais linhas de tendência estão ativas, usando o método TLActive. Uma linha de tendência é considerada ativa quando a barra atual atingiu a data e hora de início para esta linha de tendência. Neste ponto, a variável de ordem associada a esta linha de tendências (BuyLimitOK, BuyStopOK, SellLimitOK ou SellStopOK) é definida como verdadeira. Da mesma forma, se uma linha de tendência é atingida, então após a ordem associada ter sido gerada, a linha de tendência é desativada. Isso evita o processamento de qualquer linha de tendência antes da data e hora de início, ou depois de cumprir sua finalidade, permitindo que a estratégia seja executada com mais rapidez. Calcule o próximo valor da barra e a inclinação de cada linha de tendência ativa, usando o Método TLCalcNextBarValue. Re-exiba as informações do rótulo do gráfico de estratégia no gráfico, para que o usuário possa ver os parâmetros de entrada importantes em vigor e também pode determinar se a estratégia ainda está ativa ou não.

O método usado para calcular o valor da linha de tendência varia dependendo se o cálculo está sendo feito no final de uma barra ou intrabar.

Valores da linha de tendência do Intrabar. O valor da linha de tendência na barra atual é usado para gerar pedidos intrabar. O valor da linha de tendência é amostrado cada ReCalcSeconds (valor padrão = 2). Isso garante que, se o usuário mover a linha de tendência durante a estratégia, os novos valores serão atualizados nas ordens geradas pela estratégia em apenas ReCalcSeconds. Valores da linha de tendência de fim de barra. Os valores de todas as linhas de tendência ativa na próxima barra são calculados adicionando o valor atual da linha de tendência e a inclinação (a quantidade que muda com cada barra), armazenando o resultado nas variáveis ​​BuyLimitValue, BuyStopValue, SellLimitValue e SellStopvalue. Isso é para garantir que, no próximo ticulo após o fim da barra, o tiquetaque, o valor da linha de tendência para a próxima barra será usado no primeiro tiquetaque da nova barra. Os valores da linha de tendência na barra seguinte são usados, em vez disso. do que na barra atual, uma vez que as ordens são escritas para a próxima barra durante a barra atual, usando a sintaxe:

Portanto, o próximo & # 8220; tick & # 8221; Após o final da barra será a próxima barra.

Esse método gera todas as ordens implícitas em todas as linhas de tendência ativas que o usuário desenhou.

O processamento dessas ordens depende da posição atual do mercado, MP. Por exemplo, se a posição atual for plana, apenas as ordens de entrada potenciais serão processadas. Se, por outro lado, a posição de mercado é longa, então apenas ordens de saída longa (LX) são geradas. Similarly, if the market position is short then only short exit (SX) orders are generated.

A Switch MP begin statement branches to the orders that are appropriate to the current market position. Then, the various order types of orders are checked to determine if they are still active by inspecting the variables BuyLimitOK, BuyStopOK, SellLimitOK and SellStopOK . Only those orders still active are then placed by the strategy.

Debugging statements are dispersed throughout the code and generate a log of all orders placed if the user has set the strategy formatting option Debugging = true . This log may be examined using the EasyLanguage Output Bar.

The possibility exists for not only exiting a position, but also reversing a position, if the input parameters are set appropriately. This is required when automated range trading is desired.

Configuration Settings.

Trend Line Alerts.

To prepare for using this trend line strategy system, the trend line Properties default values are set as follows:

The default color is set to a bright color (cyan) and solid line style so it can be easily seen on the chart. The default trend line should not be one of the color – style combinations associated with one of the four order types described above. This is to ensure a trend line drawn for purposes of analyzing the chart is not mistaken for a strategy trade order.

The default color (cyan) trend lines may be used by the user to generate alerts about potential trades without triggering the trade order to be generated. This is useful to alert the user to potential trades where the price action has not developed fully enough for the trade order to be formulated.

The trend line default properties for Alerts are set as follows:

Global message preferences are then configured as follows:

Continuous loud audio alerts allows the trader to step away from the computer while the strategy runs. Visual alert windows will be seen if the computer volume is temporarily turned down, or an audible alert has been manually silenced.

When using trend line trading with strategies, many trend lines will be drawn. For convenience, the Toolbar at the top of the Chart workspace can be customized to include a Draw Trend Line icon (pencil icon in the lower right):

This trend line drawing tool speeds up the process of drawing multiple trend lines. The default color is set to a Color and Style combination other than one of those chosen for the four main order types, to avoid inadvertently triggering orders when a “trial” trend line is being placed.

Once the trend line is in position, the Color and Style of the trend line is changed to that associated with desired order type, as noted in the above table. If the trader prefers a different Color and Style association between the various order types, these can be re-defined in the input variables of the strategy.

If a trader wants only an alert and does not wish to place a trade order then the default (Cyan – Solid Line) trend line is used to trigger the alert. If a trade execution is desired, then the trend line drawn is immediately reformatted to the Color and Style appropriate for the desired order type.

Format Strategy Properties.

Several user defined input variables to the TL_Trader strategy determine which orders are possible and therefore generated.

RTOnly (Real-time only): If False, trading may occur on historical and real-time bars. If True, trading only may occur on real-time bars.

SetStrategyPosition : Sets the number of contracts (shares) of any real positions prior to starting the strategy.

TradeSize : Number of contracts (shares) for each trade.

PriceRef : The price used to trigger stop orders. Note, with IOG = true, the most recently traded price is always equal to “close”. In contrast, with IOG = false, close will be the actual closing price of the bar and trades will not be triggered until the last tick of the current bar.

TradeDirection : = 0 if trades may occur in either direction, = 1 if only long trades are permitted, and -1 if only short trades are permitted.

MaximumTrades : The maximum number of trades the strategy can make before becoming inactive.

MaxLimitReversals : The number of times a limit order may reverse the current position. If a limit order is being used as a profit target to close a position then set = 0. If a limit order is being used to reverse the current position when hit, then set a value > 0. If range trading back and forth between two limit orders, then set some high value to allow multiple reversals of position.

MaxStopReversals : The number of times a stop order may reverse the current position.

ReCalcSeconds : The number of elapsed seconds before the strategy will check to see if the user has moved or deleted any of the established trend lines. If a trend is moved by the user, this will be the number of seconds that will elapse before the new order price is calculated based on the trend line’s new position.

Debug : If true, a log of all orders generated is printed in the EasyLanguage Print Log.

UseKillColor : Once a limit order is “hit”, it usually deactivated from further use, depending on the settings ofMaximumLimitReversals. Each stop order that is “hit” during the strategy is also deactivated. When a trend line is deactivated, it is set to color = KillColor if UseKillColor = true.

This is to give the user a visual confirmation that the order associated with a trend line has been executed and become inactive. It also reminds the user that if this trend line is moved to a new position, it remains inactive until its color and style has been changed back to one of the combinations that indicates a BuyLimit, SellLimit, BuyStop or SellStop order, and the strategy is refreshed with Ctl-R.

KillColor (default white): A trend line that is deactivated during the running of the strategy is changed to color =KillColor if UseKillColor = True.

Cálculos.

Strategy Automation settings.

Recommended Automation formatting settings are shown above.

Strategy Properties for All Strategies.

Recommended formatting options under Strategy Properties for All Strategies , under the Automation tab, are shown below. The stop order selections are required for the strategy to perform position reversals during real time data.

Usage Recommendations.

The following procedure is recommended when using this strategy:

Insert the strategy on a chart. Format the strategy input parameters for the style of trading desired. Draw one or more trend lines to control order generation. The default color for a newly drawn trend line will usually be a color other than the Red or Green which the strategy recognizes as an order generating trend line. Format each trend line to the color (red, green) and style (solid, dotted) associated with the type of order this trend line will generate. Once all trend lines have been defined and are in the appropriate positions on the chart, refresh the chart using CTL-R or from the Menu bar using: View – Refresh – Reload. No trend line that the user draws is recognized by the strategy until the chart has been refreshed. This is to prevent the strategy from generating an order before the user has determined the type of order to be generated by the color and style of the trend line, and positioned the trend line to the exact position desired. If a new trend line is added to the chart while the strategy is active, this new trend line will not be recongized by the strategy until the chart is again refreshed using CTL-R or from the Menu bar using: View – Refresh – Recarregar. Once a trend line is recognized by the strategy it will start generating orders. These orders can be viewed in the TradeManager selecting the tab Strategy Orders. Once the strategy is confirmed to be generating the correct orders, you can take format the strategy to:”Automate executing using [account #]” with confirmation “On/Off”.From this point, all orders shown in the Trademanager Strategy Orders tab will be sent to the Tradestation server for execution.

& # 8212; by Mark Krisburg from HighTick Trading. Do you have a custom indicator or function you would like to use, but don’t have the programming experience to create it? We provide custom programming services, as well as a variety of useful add-on functions and screening tools to find profitable trades in any market condition, while controlling risk.

Sobre o Autor System Trader Success Contributor.

Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.

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Please take a look at your site in Firefox with View | Page Style | No Style to see how you and many other wp sites are being hacked. Love your stuff, though! Too bad I never got the book 🙁

Jerry, I just sent you an email with the ebook. Let me know if don’t receive it.

I did, thanks. Site is fine in IE.

This is just what I´m looking for. I used the strategy as a discretionary trader, but I´ve moved into mechanical trading.

Is the code available in TS or MS code?

I am looking for the code “A Semi-automated Trend Line Trading Strategy” for Multicharts. May I ask you kindly to provide the code as well for Multicharts?

Rob, your best bet is to contact the original creators of the code over at High Tick (hightick). They may even have an updated version.

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